Трек 07Закрыта
Арбитраж (6 треков)
классические арбитражи: cross-exchange, CEX-DEX, on-chain пулы и др.
Ключевая метрика
6 треков проверено — все мертвы
- Почему эдж есть / гипотеза
- Ценовые расхождения между площадками/инструментами теоретически дают безрисковый спред.
- Конструкция
- Cross-exchange (Binance/Bybit/OKX), CEX-DEX, on-chain пулы и смежные.
- Данные теста
- Мульти-биржа + on-chain пулы.
- Результаты
- На ликвидных парах спред < костов (комиссии + latency). CEX-DEX: газ + slippage пула > расхождения. Все 6 треков нетто-отрицательны.
- Валидация
- 6/6 треков закрыты.
- Root cause
- Ликвидные рынки эффективны на retail-латентности; неликвидные — объём слишком мал.
- Вердикт
- Мёртвая для нашего масштаба/латентности.
- Источник
ARBITRAGE_RESEARCH.md · data/reports/arbitrage_final_report.html
Хотите такую же проверку своей стратегии?
Валидация →