Трек 02Закрыта
Informed Flow Detection
объём проходит без движения цены → кто-то абсорбирует/набирает → цена пойдёт за ним
Ключевая метрика
2090 сигналов → MFE/MAE = 0.99 по всем типам
- Почему эдж есть / гипотеза
- Классика микроструктуры акций: absorption, stealth buy/sell, breakout-after-quiet как признаки informed order flow.
- Конструкция
- Tick-bars (500), 3 детектора: absorption (vol>2× + низкий price-impact), stealth divergence (sell% vs направление), post-quiet breakout.
- Данные теста
- Binance aggTrades, 90 дней, 5 монет — 2090 сигналов.
- Результаты
- MFE/MAE = 0.99 по всем типам — направление после сигнала случайно. Strength-фильтр не помогает.
- Валидация
- Крупная выборка, все типы и фильтры — рандом.
- Root cause
- Крипто-фьючерсы не несут informed flow как акции: wash-trading + delta-neutral MM размывают buy/sell-классификацию. Закрывает весь блок TIB/VIB/DIB/CVD.
- Вердикт
- Мёртвая. sell%/buy% на крипте не несёт directional information.
- Источник
scripts/research/informed_flow_detector.py · archive/CASCADE_TICK_BARS_RESEARCH.md
Хотите такую же проверку своей стратегии?
Валидация →