Трек 14Закрыта

News Event Trading (Strategy/Saylor BTC sale)

торговать предсказуемую реакцию на крупные новостные события (продажи BTC и т.п.)

Ключевая метрика

N=2 за всю историю — несистематизируемо

Почему эдж есть / гипотеза: Крупные события (Strategy продал 32 BTC, −6% за неделю) дают предсказуемую реакцию.
Конструкция: Шорт под/после публикации события.
Данные теста: N=2 сопоставимых события.
Результаты: Weekend-шорт поймал хвост одного (entry $61.8k, но reversal в вс → −1.62%). Основной move — за минуты после публикации, retail опаздывает.
Валидация: N=2 — статистики нет.
Root cause: Слишком редкие события; latency против algo-фондов; OTC-объёмы не видны on-chain.
Вердикт: Не систематизируемо (not actionable).
Источник: archive/NEWS_EVENT_TRADING_RESEARCH.md

Хотите такую же проверку своей стратегии?