← Исследования

Почему эдж есть / гипотеза

Идея: агрессивный набор оставляет след в агрегатной ленте, за которым можно ехать. Проверяемая гипотеза: аномальный отпечаток потока предсказывает краткосрочное направление сверх косты.

Конструкция

Причинный тест 4 фич агрегатного потока (signed-vol, run-length, clip-repeat, round-share), оба направления (with-flow и counter), горизонты 5–300с, гейт по taker-costs.

Данные теста

Binance USDT-M daily aggTrades, 30 дней × 5 монет (DOGE/WIF/1000BONK/SOL/SUI) = 164 902 события.

Результаты

Gross по всем гейтам/направлениям/горизонтам 0.000–0.002%, MFE/MAE 0.95–1.06, net ≈ −0.10% везде (только комиссия). Микро-асимметрия with-flow>counter ~50× ниже косты.

Валидация

N=165k, per-coin консистентно отрицательно. 4-е независимое подтверждение после informed-flow / imbalance-bars / iceberg.

Root cause

В публичных данных нет ID участника → выделяется лишь агрегатный след, а он направления не несёт. Хороший исполнитель к тому же рандомизирует набор по биржам/времени by design.

Вердикт

Мёртвая на тейпе. Открытая дверь — L2 order-flow imbalance по HF-книге (собирается forward).

Источник

scripts/research/aggflow_anomaly.py · PROGRESS 2026-08-29