Трек 11Закрыта

Signal Denoising (Wavelet + Kalman)

очистка цены от шума (вейвлет/Калман) улучшает вход по направлению

Ключевая метрика

standalone 0/8 validation (Kalman-velocity полезен как инструмент)

Почему эдж есть / гипотеза: Меньше шума в сигнале → чище direction. Классический DSP-подход.
Конструкция: Wavelet denoising + Kalman velocity как direction picker.
Данные теста: BTC, 8-срезовая валидация.
Результаты: Wavelet denoising вреден (non-causal look-ahead). Kalman velocity — единственный полезный компонент: direction accuracy 54% vs RSI 47%, PF 1.25 vs 0.73. Но как самостоятельная стратегия — 0/8.
Валидация: Standalone 0/8; Kalman оставлен как инструмент в других ветках.
Root cause: Wavelet тянет будущее (non-causal). Улучшение direction есть, но недостаточно для standalone эджа.
Вердикт: Мёртвая как стратегия; Kalman-velocity сохранён как переиспользуемый инструмент.
Источник: archive/SIGNAL_DENOISING_RESEARCH.md

Хотите такую же проверку своей стратегии?